Gleitende Durchschnitte gelten als primäre technische Analysewerkzeuge. Sie werden verwendet, um kurzfristige Daten zu glätten, um langfristige Trends oder Zyklen besser zu identifizieren. Während gleitende Durchschnitte für jeden Zeitraum berechnet werden können, sind die beliebtesten 20-Tage-, 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-gleitende Durchschnitte.
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WAS SIND GLEITENDE DURCHSCHNITTE?
Ein gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen. Wenn Sie also den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt berechnen möchten, addieren Sie die Preise der letzten 200 Tage und teilen Sie diese Summe durch 200.
Da gleitende Durchschnitte nachlaufende Indikatoren sind, werden sie immer hinter der Preisbewegung zurückbleiben. Aus diesem Grund werden Sie manchmal sehen, dass Händler sie als Trendfolgeindikatoren bezeichnen. Je länger der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt ist, desto größer ist die Verzögerung zwischen ihm und dem Spotpreis (in diesem Video erfahren Sie, wie Sie einfache gleitende Durchschnitte verwenden).
Handel mit dem | 27 Simple Moving Average
Wenn wir uns beispielsweise den Schlusskurs der letzten 50 Tage ansehen
, addieren wir die letzten 50 Schlusskurse und dividieren dann durch 50, um den durchschnittlichen Schlusskurs für diese 50 Tage zu erhalten (dies wird als „einfacher“ gleitender Durchschnitt bezeichnet). Glücklicherweise tun die meisten Chartindikatoren dies für uns und zeichnen den Wert einfach wie eine Linie.
Es gibt vier beliebte Arten von gleitenden Durchschnitten:
- Einfach (auch bekannt als Arithmetik)
- exponentiell
- gewichtet
- Lineare Regression
Einfache gleitende Durchschnitte
gewichten jeden Preis über den Zeitraum gleich, während exponentielle gleitende Durchschnitte diese Gewichtung im Laufe der Zeit reduzieren. Die Art des gleitenden Durchschnitts, den Sie verwenden, liegt ganz bei Ihnen. Modelle, die langfristige gleitende Durchschnitte in ihre Prognosen einbeziehen, sind im Allgemeinen erfolgreicher als Modelle, die nur kurzfristige gleitende Durchschnitte berücksichtigen.
Auch dies hängt von Ihrer Strategie ab und davon, wie oft Sie handeln.
GLEITENDER 50-TAGE-DURCHSCHNITT
Der gleitende 50-Perioden-Durchschnitt ist vielleicht der beliebteste Handelsindikator. Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann er verwendet werden, um anzuzeigen, dass Sie eine Long-Position (Kaufposition) eingehen sollten. Wenn der Preis unter einen gleitenden Durchschnitt fällt, kann dies verwendet werden, um anzuzeigen, dass Sie eine Short-Position eingehen sollten (verkaufen).
Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt wird häufig von langfristigen Händlern verwendet, um zu sehen, wann eine Aktie im Trend liegt. Zeigen Sie den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 50 Tage oder 50 Zeiträume an. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Tage.
Wenn Sie lang- und kurzfristige gleitende Durchschnitte wie 50 Tage und 200 Tage nehmen und sie auf einem Chart durchlaufen, stellt dies oft eine langfristige Änderung der Dynamik dar. Trendtrader werden sie oft verwenden, um Positionen zu eröffnen und zu verlassen.
BESTE GLEITENDE DURCHSCHNITTE FÜR DAYTRADING
Gleitende Durchschnitte werden oft als der heilige Gral der technischen Analyse bezeichnet. Sie können verwendet werden, um Trends zu identifizieren, Umkehrungen zu erkennen und Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden. Aber wussten Sie, dass sie auch verwendet werden können, um tägliche Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren? Wenn Sie ein Daytrader sind, können gleitende Durchschnitte Ihr bester Freund oder Ihr schlimmster Feind sein.
Während gleitende Durchschnitte großartig sind, um den Trend zu identifizieren, können sie Sie auch kurz vor dem nächsten Zug aus einer Position herausholen.
Eine häufige Frage, die sich stellt, ist: „Was ist der beste gleitende Durchschnitt?“ Die Antwort hängt von Ihren Zielen als Investor oder Trader ab. Die Antwort hängt auch von Ihrem Zeitrahmen ab.
Zum Beispiel wird ein 20-Perioden-SMA bei einer kürzeren Börsenidee viel nützlicher sein, da ein kürzerer gleitender Durchschnitt schneller auf Änderungen der Preisbewegung reagiert. Umgekehrt kann ein gleitender 50- oder 200-jähriger Durchschnitt besser für den langfristigen Trader geeignet sein.
SO WIRD’S GEMACHT: VERWENDEN VON GLEITENDEN DURCHSCHNITTEN
Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um das Rauschen bei Preisänderungen zu glätten und ein klareres Bild davon zu vermitteln, was in der Kurshistorie einer Aktie passiert.
Gleitende Durchschnitte werden häufig in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren wie MACD oder RSI verwendet, um Trends oder Trendumkehrungen zu bestätigen. Das Konzept ist einfach: Nehmen Sie ein normales Preisdiagramm und glätten Sie es, indem Sie eine Reihe von Durchschnittswerten erstellen. Verfolgen Sie dann diese Daten über die Preisinformationen.
Die häufigsten Anwendungen von gleitenden Durchschnitten identifizieren wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Trends.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Gleitende Durchschnitte können auch verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Diese beiden Ebenen werden von Händlern verwendet, um zu bestimmen, ob sich der Preis eines Vermögenswerts in Richtung des Trends oder umgekehrt fortsetzt.
Dies geschieht, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts einem gleitenden Durchschnitt nähert; er neigt dazu, davon abzuprallen. Auf diese Weise fungieren gleitende Durchschnitte als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die von Händlern zum Ein- oder Aussteigen von Positionen verwendet werden können.
Trends bei der Preisentwicklung
Trader können gleitende Durchschnitte verwenden, um zu bestimmen, wo zukünftige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sein könnten. Sie nutzen sie aber auch, um Trends und Trendumkehrungen zu erkennen (also wenn sich ein neuer Trend bildet).
Händler verwenden auch gleitende Durchschnitte in „Crossover“ -Strategien, bei denen sie kaufen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristigen Durchschnitt bricht, und verkaufen, wenn er darunter liegt.
