Große Gewinne sind immer mit hohen Risiken verbunden. Daher müssen Händler neben dem Gewinn auch auf die Risikokontrolle und das Kapitalmanagement achten. Ein wichtiges Kriterium zur Messung dieses Risikoniveaus ist der Rückzug. Was ist also ein Forex-Drawdown? Was ist die beste Auszahlungsrate?
Index du contenu:
Was ist Forex Drawdown?
Forex Drawdown verringert ein Anlagekonto von seinem Höchststand auf sein Minimum über einen bestimmten Zeitraum. Die Inanspruchnahme wird in der Regel als Prozentsatz des vorherigen Kapitals bezeichnet.
Die Formel zur Berechnung des Drawdowns = der Kapitalbetrag, der in der Periode am meisten gefallen ist (= Kapitalfonds – Spitzenkapital) / der Geldbetrag, der auf dem Höhepunkt der Periode investiert wurde.
Beispiel für einen Drawdown:
Der Händler zahlt 10.000 USD auf das Forex-Konto ein. Nach dem Handel erhöht der Händler dieses Kapital auf 16.000 USD und verliert dann wieder bei 8.000 USD. Schließlich beendete der Händler das Jahr bei 12.000 US-Dollar in der Hauptstadt. So beträgt das maximale Kapital des Händlers 16.000 und das niedrigste Kapital 8.000. Der reduzierte Geldbetrag auf dem Konto des Händlers beträgt also 16.000 – 8.000 = 8.000 USD. Die Drawdown-Quote beträgt 8.000 / 16.000 = 50%.
Inwiefern ist Forex Drawdown wichtig?
Transaktionen haben immer einen Drawdown (als DD bezeichnet). Niemand hat keinen Drawdown. Da der Verlust immer Teil der Investition ist, müssen Händler ihn unter Kontrolle halten. Der Drawdown ist so gering wie möglich.
Ein Handelssystem, das in der Vergangenheit Backtesting durchgeführt und gute Renditen erzielt hat, ist nicht alles. Händler müssen auf die Auszahlungsrate achten. Wenn der Drawdown zu groß ist, ist das Risiko hoch.
Im Devisenhandel hilft die Überwachung von Drawdown-Indikatoren, Kapital zu verwalten und Risiken effektiv zu managen. Wenn das Konto eine niedrige Drawdown-Rate aufweist, funktioniert das Handelssystem gut und ist langfristig stabil. Zu diesem Zeitpunkt muss der Händler die Gewinnrate für jeden Trade beibehalten. Im Gegensatz dazu deutet eine hohe Drawdown-Rate auf eine risikoreiche Handelsstrategie hin. An diesem Punkt müssen Händler ihre Handelsstrategien anpassen, um den Rückgang zu begrenzen und Kapital zu sparen.
Darüber hinaus ist die Auszahlungsrate auch eines der wesentlichen Kriterien bei der Auswahl automatisierter Handelsroboter oder Kopierhandelskonten.
Angenommen, ein Händler möchte einen automatisierten Handelsroboter, ein Forex-Signal, kaufen oder verwenden, zusätzlich zur Gewinnspanne, Drawdown ist ein Kriterium, das nicht verpasst werden sollte. Ein EA hat eine durchschnittliche Rendite von 30% pro Monat, aber ein relativer Drawdown beträgt bis zu 65%. Dieser EA hat ein relativ hohes Risiko und Händler sollten sich nicht entscheiden.
Ebenso muss der Händler bei der Auswahl eines Copy-Trading-Kontos neben der Berücksichtigung des Gewinns auch die Auszahlungsrate überprüfen.
Was sind die Arten von Drawdowns in Forex?
Drawdown ist der Kapitalverlust in einem bestimmten Investitionszeitraum, aber der Drawdown hat drei verschiedene Berechnungsmethoden. Darüber hinaus stellt jede Art von Drawdown ein ausgeprägtes Gefühl für das Handelskontorisiko dar.
Drawdown
gibt es von drei Arten: Absolute Drawdown, Maximum Drawdown und Relative Drawdown.
Absoluter Drawdown: Dies ist der Rückgang des Kontos vom Anfangskapital auf den niedrigsten Fonds. Dieser Indikator wird am Gesamtverlust (USD) gemessen. Der absolute Drawdown-Wert ändert sich, wenn der Saldo des Kontos, aus dem der Fonds besteht, unter dem vorherigen Minimum liegt. Dieser Indikator stellt den derzeit höchsten Kapitalverlust aus Kontoeinlagen dar. Je höher der absolute Drawdown, desto mehr zeigt sich, dass der Trader mehr vom Anfangskapital verliert.
Der maximale Drawdown ist der Rückgang des Kontos vom höchsten Kapitalpeak der Performance auf das niedrigste Kapitalminimum. Der maximale Drawdown stellt das höchste Kontoverlustergebnis während des gesamten Handelsprozesses dar und zeigt ein höheres Risiko als der absolute Drawdown.
Der relative Drawdown ist der maximale Drawdown, der als Prozentsatz berechnet wird. Relativer Drawdown = Maximaler Drawdown / Der höchste Kapitalgipfel. Der relative Drawdown ist ein Prozentsatz, so dass es für Händler einfacher ist, das Risikoniveau zu kennen, als sich eine bestimmte Anzahl von maximalen Drawdowns anzusehen.
Was ist der beste Drawdown?
Unter den Drawdown-Indikatoren ist der Maximum Drawdown oder Relative Drawdown der wichtigste, der den maximalen Drawdown eines Kontos und seine Risikobereitschaft deutlich zeigt. Wie viel Massimo Drawdown ist also das Beste?
Die richtigste Antwort ist: Je niedriger der maximale Drawdown, desto besser, desto geringer das Risiko.
Der Devisenhandel ist jedoch nicht immer profitabel, Verluste sind sicher. Daher sollte ihr maximaler Drawdown auch als professioneller Trader immer noch ein Verhältnis von mehr als 0% betragen.
Es gibt kein Standardverhältnis, um das Konto mit einem guten Drawdown zu bestimmen. Aber normalerweise nehmen Experten die 20% -Marke, um zu beurteilen, wie riskant ein Konto ist. Dies bedeutet, dass Ihr Handelssystem sicherstellen muss, dass der maximale Drawdown 20% nicht überschreitet.
Unter der Annahme, dass Sie 20% verlieren, müssen Sie einen Gewinn von 25% auf das verbleibende Kapital erzielen, um zum ursprünglichen Kapital zurückzukehren. Wenn Sie 50% verlieren, müssen Sie 100% auf das verbleibende Kapital gewinnen, um zum ursprünglichen Kapital zurückzukehren, und wenn Sie bis zu 80% verlieren, beträgt die Gewinnrate, die erforderlich ist, um zum ursprünglichen Kapital zurückzukehren, jetzt 400%. Je höher der maximale Drawdown, desto schwieriger ist es, ein Remis zu erreichen.
Wie überprüfe ich den Drawdown?
Im Forex-Handel ist die Psychologie des Handels ein wesentlicher Faktor. Es kann den Handelsplan eines jeden Händlers stören. Um eine niedrige Auszahlungsrate zu erreichen, müssen Händler daher ihre Handelspsychologie gut überprüfen.
Begrenzen Sie einen maximalen Drawdown für das Konto.
Die maximale Auszahlungsgrenze beträgt nicht mehr als 20%. Einige Leute wählen die Rate von 20%, aber andere wählen 15%. Darüber hinaus müssen Händler Limits für einen bestimmten Zeitraum festlegen. Zum Beispiel 1 Woche, 1 Monat oder 1 Quartal…
Ein Händler macht eine maximale Rücknahme von Regeln von nicht mehr als 20% für einen Monat. Wenn dieses Verhältnis 20% übersteigt, handelt der Händler nicht mehr. Als nächstes müssen Händler ihr Handelssystem oder ihre Kapitalmanagementstrategien überprüfen und im folgenden Monat mit einem neuen System beginnen.
Niedrigstes Verlustlimit pro Trade.
Eine der Regeln, die Händler anwenden können, um den Verlust jeder Order auf nur 1-1,5% des gesamten verfügbaren Kapitals des Kontos zu begrenzen. Mit diesem Prinzip, wenn der Händler zehn aufeinanderfolgende Aufträge verliert, verliert das Konto nur 10-15%. Wenn Sie 20 Bestellungen in Folge verlieren, verliert das Konto 20-30%, die Chance, sich bei Break-Even zu erholen, ist möglich.
Um dieses Prinzip anzuwenden, müssen sich Händler an ein durchschnittliches Hebelverhältnis halten, ein niedriges Handelsvolumen kombinieren und den Stop-Loss für alle Aufträge festlegen.
Wenn der Händler
kontinuierlich verliert, sollte der Händler außerdem das Verlustlimit reduzieren, das dem aktuellen Kapital entspricht. Angenommen, der Händler begrenzt den Verlust jeder Order zunächst auf 2% und verliert dann 10 aufeinanderfolgende Orders, das Konto verliert 20% des Kapitals. An diesem Punkt sollte der Händler die Verlustrate auf 1,5% oder 1% reduzieren, diese Strategie wird dazu beitragen, dass die Auszahlungsrate nicht zu schnell steigt.
Wenn die Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlustaufträge jedoch mehr als 30% beträgt oder der Drawdown das zulässige Limit überschritten hat, sollte der Händler aufhören.
Schlussfolgerung
Drawdown ist sehr wichtig im Kapitalmanagement, im Risikomanagement. Damit Trader langfristig profitabel sein können, benötigen Sie eine gute Handelsstrategie und ein effektives Risikomanagement. Es ist einfach, die Auszahlungsrate von Händlerkonten zu verfolgen, aber wie halten Händler sie unter Kontrolle? Es gibt unzählige Techniken, aber die Regel für Händler, um Kapital am effektivsten zu verwalten, ist Disziplin.
